capm模型中的杠杆beta系数如何计算?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 22:05:07
capm模型中的杠杆beta系数如何计算?

capm模型中的杠杆beta系数如何计算?
capm模型中的杠杆beta系数如何计算?

capm模型中的杠杆beta系数如何计算?
Beta=covariance (Ri,RM)/variance(Rm)
covariance(ri ,rm)为个股于市场之间的协方差
Variance(Rm)为市场的方差
通常计算beta是用对股票的excess return 和市场的excess return 进行回归运算
股票=y 市场=x beta为回归分析结果的斜率,Y=a+beta(X)+e 回归式子的斜率为Beta值

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