什么叫“方差-协方差矩阵”?是否等同于协方差矩阵?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/11 22:34:31
什么叫“方差-协方差矩阵”?是否等同于协方差矩阵?

什么叫“方差-协方差矩阵”?是否等同于协方差矩阵?
什么叫“方差-协方差矩阵”?
是否等同于协方差矩阵?

什么叫“方差-协方差矩阵”?是否等同于协方差矩阵?
是同样的东西,只不过方差-协方差矩阵是更为精确的说法,因为对于多维随机变量,他的对角线元素其实是每维向量本身的方差.
一般来讲,在金融数学或者测绘数学中倾向于说方差-协方差矩阵,而理论的概率统计学中一般说协方差矩阵.二者没什么区别,只是沿袭各领域的习惯说法而已.

方差是描述一维随机变量的,协方差矩阵描述的是多维随机变量。