用EVIEWS 计算Value at risk我想计算一下各种分布下GARCH的Value at risk的值,GARCH的条件方差我已经算完了,本来想用EXCEL接着算VaR的,可是因为涉及t-分布,跟GED分布,用EXCEL我也不知道怎么算~所以想问问

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/04 12:16:33
用EVIEWS 计算Value at risk我想计算一下各种分布下GARCH的Value at risk的值,GARCH的条件方差我已经算完了,本来想用EXCEL接着算VaR的,可是因为涉及t-分布,跟GED分布,用EXCEL我也不知道怎么算~所以想问问

用EVIEWS 计算Value at risk我想计算一下各种分布下GARCH的Value at risk的值,GARCH的条件方差我已经算完了,本来想用EXCEL接着算VaR的,可是因为涉及t-分布,跟GED分布,用EXCEL我也不知道怎么算~所以想问问
用EVIEWS 计算Value at risk
我想计算一下各种分布下GARCH的Value at risk的值,GARCH的条件方差我已经算完了,本来想用EXCEL接着算VaR的,可是因为涉及t-分布,跟GED分布,用EXCEL我也不知道怎么算~所以想问问,

用EVIEWS 计算Value at risk我想计算一下各种分布下GARCH的Value at risk的值,GARCH的条件方差我已经算完了,本来想用EXCEL接着算VaR的,可是因为涉及t-分布,跟GED分布,用EXCEL我也不知道怎么算~所以想问问
用eviews估计出garch之后产生garch序列(sigma),然后利用VaR=mu-alpha*sigma得到VaR